23.10.2025

Risikomanagement im Wandel

Seit Anfang 2025 leitet Sven Petersen den Bereich Banksteuerung und Finanzanalyse bei der WG-DATA. Im Interview mit Geschäftsführer Markus Bock spricht er unter anderem über die inhaltlichen Schwerpunkte der vergangenen Monate. Zudem werden die Möglichkeiten erörtert, die sich für die Institute durch die Weiterentwicklung ihres Risikomanagements eröffnen.

Fachliche Schwerpunkte und Projekte

„Wenn du auf die letzten Monate schaust – welche Themen haben Eure Kunden besonders beschäftigt?“
Markus

„In vielen Fällen steht die Optimierung der Ergebnisse im Mittelpunkt, sei es durch Kapitalfreisetzung mittels einer verbesserten RWA- bzw. Risikoaktiva-Steuerung zur Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten im Kreditgeschäft oder durch eine Steigerung der Depot-A-Qualität. Kunden arbeiten zudem kontinuierlich an der Weiterentwicklung ihrer Steuerungs- und Planungsprozesse, wobei die Integration von Geschäfts- und Vertriebsplanung sowie die Margensteuerung regelmäßig behandelt werden. Die Vorbereitung auf 44er-Prüfungen stellt ebenfalls einen fortlaufenden Aufgabenbereich dar.“
Sven

„Gibt es ein Projekt, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?“
Markus

„Mehrere Projekte konzentrierten sich auf das Zusammenspiel zwischen Säule 1 und Säule 2. Zahlreiche Institute haben die wachsende Bedeutung von Säule 2 festgestellt, auch im Vorfeld der aktuell diskutierten regulatorischen Anpassungen für Banken mit einer Bilanzsumme unter 10 Mrd. €. Diese Anpassungen sollen ermöglichen, die Methode zur Berechnung der Mindestkapitalanforderungen aus Säule 1 zu vereinfachen (die bisherige 8%-Unterlegung risikogewichteter Positionen). Dadurch wird die Verantwortung für die Bewertung sämtlicher wesentlicher Risiken verstärkt in Säule 2 (ICAAP/ILAAP) verlagert. Voraussetzung dafür sind geeignete Methoden zur Risikomessung, was sich wiederum in der Governance-Qualität, SREP-Zuschlägen und Prüfungsintervallen widerspiegeln wird. Eine angemessene Steuerung dieser Prozesse gewinnt somit weiter an Bedeutung.“
Sven

„Du hast vorhin das Zusammenspiel von Daten, Prozessen und Menschen angesprochen. Wo siehst du derzeit die größten Hebel für Innovation?“
Markus

„Ganz klar in der intelligenten Nutzung von Daten. Wir haben in der Branche lange über Datenqualität gesprochen – das bleibt wichtig –, aber der nächste Schritt ist, diese Daten umfassend zu nutzen. Über KI-basierte Analyseverfahren und konsistente Szenario-Simulationen können Institute heute viel genauer verstehen, welche Risikotreiber wirklich entscheidend sind. Hierfür entwickeln wir nicht nur Templates, sondern können Modellergebnisse auch prüfungssicher validieren.“
Sven

Trends und Perspektiven im Risikomanagement

„Kommen wir zum Risikomanagement unter CRR3 und MaRisk. Was sind aus deiner Sicht die zentralen Veränderungen?“
Markus

„CRR3 und MaRisk bringen eine neue Tiefe in die Kapital- und Risikoanforderungen – insbesondere in Bezug auf die wechselseitige Betrachtung aller wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit externen Entwicklungen. Die Herausforderung liegt weniger in der reinen Umsetzung, sondern in der laufenden Integration dieser Anforderungen in die Steuerungs- und Planungsprozesse der Institute.“
Sven

„Viele Banken sehen in den neuen Anforderungen vor allem Aufwand. Wo siehst du die Chancen?“
Markus

„Die Verzahnung von normativer und ökonomischer Perspektive wird die Banksteuerung verbessern. Nur wer seine Daten, Modelle und Prozesse wirklich versteht, kann Risiken gezielt steuern und Kapital effizient einsetzen. Und genau darum geht es im Kern. Die immer dynamischeren Entwicklungen zwingen dazu, genau hinzusehen – und das eröffnet Spielräume, die man vorher vielleicht gar nicht erkannt hat.“
Sven

„Bitte ein Blick in die nähere Zukunft – welche Themen werden aus deiner Sicht das Risikomanagement in den nächsten Jahren prägen?“
Markus

„Drei Dinge:
1. weitere Digitalisierung von Risikomessung und -steuerung
2. Übergang von reiner Regulierungserfüllung zu strategischem Risikomanagement
3. Umgang mit Unsicherheit – ob geopolitisch, klimabezogen oder technologisch.
Die Fähigkeit, Risiken nicht nur zu messen, sondern sie strategisch zu steuern, wird künftig der entscheidende Wettbewerbsvorteil unserer Kunden sein. Und genau hier auf liegt unser Beratungsfokus.“
Sven