Success Story:

Kapitalfreisetzung und Allokation durch RWA-Optimierung

Sie möchten Kapital effizienter einsetzen, regulatorische Anforderungen sicher erfüllen und Ihre Steuerung auf ein neues Niveau heben? Mit unserer RWA-Optimierung schaffen Sie Transparenz, reduzieren unnötige Kapitalbindung und stärken Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

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umgesetzt

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Umsetzung

Strukturierung und Konsolidierung verfügbarer Meldewesen- und Geschäftsdaten

Quantitative und qualitative Überprüfung optimaler Risikoklassifizierung und -gewichtung sowie Sicherzeitennutzung

Prüfungssichere Dokumentation von Vorgehen und Ergebnissen mit gleichzeitiger Beurteilung von Datenqualität und –konsistenz

Herausforderungen

• Fehlende Ressourcen

• Unzureichende Nutzung bereits vorhandener Meldedaten

• Fehlende Datenqualität und Aktualität

• Unzureichende Ausgestaltung von Dateninhalten und Zuordnung

• Fehlende Konsistenz der Risikobeurteilung von Einzelgeschäften in unterschiedlichen Berichten

Ergebnisse

• BCBS 239 konforme Dokumentation über extern geprüfte Datenqualität und -nutzung (MaRisk/DORA-Anforderung)

• Ableitung effektivster Optimierungsmaßnahmen auf Einzelgeschäftsebene

• Indikative Modellierung der Auswirkung von Geschäfts- & regulatorischen Entwicklungen

• Bereitstellung Prototyp für eigenständige Auswertungen und zukünftige Aktualisierungen

Nutzen für den Kunden

• Prüfungssicherheit

• Weniger Eigenkapitalbelastung

• Sicherstellung der Datenqualität und Datenkonsistenz

• Bei 20 bisher durchgeführten RWA-Optimierungen zwischen 0,5% - 5,0% RWA-Optimierung identifiziert